Big mike trading opções de venda em futuros

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5 coisas que você precisa saber antes de vender opções em Futuros.

O comércio de opções curtas nos mercados de commodities às vezes é promovido como uma estratégia de dinheiro fácil, mas a verdade é que não há dinheiro fácil nos mercados de commodities. No entanto, há alguns argumentos convincentes para sugerir que os vendedores de opções enfrentam probabilidades favoráveis ​​de sucesso em relação aos compradores de opções ou aos comerciantes de futuros. Mas, mesmo colocando as chances a seu favor, não garante um resultado favorável. Aqui estão alguns aspectos da venda de opções que devem ser considerados antes de empregar uma estratégia de cobrança premium.

1. É preciso dinheiro para ganhar dinheiro.

Os comerciantes de opções curtas devem ser devidamente financiados para serem capazes de superar qualquer tempestade que possa se materializar. Em tempos de volatilidade excessiva do mercado de commodities, muitos comerciantes passam pelo risco limitado de comprar opções. Isso tem uma tendência para inflar artificialmente os preços das opções de commodities, devido ao aumento da demanda por títulos. Além disso, em um ambiente de mercado mais volátil, os comerciantes de commodities geralmente acreditam que é mais provável que uma estratégia de opção longa tenha a oportunidade de pagar. Eu argumento que esta é uma falsa percepção porque as opções em compradores de futuros devem superar seu custo de entrada antes de obter lucros; Quanto maior o preço da opção no caminho, maior será o obstáculo para ser lucrativo. No entanto, em toda a excitação, os comerciantes geralmente se comportam emocionalmente ao invés de logicamente; Como resultado, eles oferecem preços exuberantes dos preços das opções de baixa probabilidade para níveis chocantes.

Na maioria das opções e mercados de futuros, você gostaria de cerca de US $ 10.000 em uma negociação.

conta para uma, ou duas, opções de commodities vendidas. Em alguns dos mercados com maior margem, como o ouro, provavelmente seria do seu melhor interesse ter muito mais. Outra maneira de determinar o tamanho adequado da conta e da posição é o excesso de margem. De um modo geral, é uma boa idéia utilizar 50% de menos de sua conta ao negociar opções curtas. Simplificando, se o tamanho da sua conta é de US $ 10.000, você deve apontar para negociações que exigirão uma margem de US $ 3.000 a US $ 5.000. Por outro lado, o excesso de margem listado na parte inferior da sua declaração deve estar entre US $ 7.000 e US $ 5.000.

Alguns podem considerar que os fundos não são usados ​​para a margem como uma oportunidade perdida ou um desperdício de capital de risco. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. Os vendedores de opções de commodities subcapitalizadas quase sem dúvida terão problemas. Sem margem excessiva em uma conta de comércio de commodities, pode ser difícil sobreviver ao refluxo e ao fluxo normal dos mercados de futuros. Além disso, a falta de capital aumenta dramaticamente as probabilidades de uma chamada de margem, o que pode resultar em liquidação pré-madura de um comércio de opções. Se a situação for suficientemente grave, a liquidação pode estar na mão do seu corretor de commodities; que é uma experiência desagradável para todas as partes. Com isso dito, nem todos os corretores de opções de commodities são criados iguais (veja o próximo ponto de conversa).

2. O corretor de opções de commodities que você escolhe importa!

Infelizmente, muitos vendedores de opções iniciais ignoram o impacto que sua escolha do corretor de commodities tem na linha inferior de uma conta de negociação. Pior ainda, eles assumem que o único efeito que sua opção de corretor terá em seus resultados comerciais é a taxa de comissão por contrato. Como um corretor de futuros de longo prazo, posso assegurar-lhe, há muito mais para a relação entre um comerciante e sua corretora de commodities do que os custos de transação.

Independentemente de um comerciante de opções de commodities fazer pedidos on-line através de uma plataforma de negociação de futuros, ou por telefone ou e-mail com um corretor, a escolha de uma empresa de corretagem acabará por desempenhar um papel importante no sucesso ou na falha de uma estratégia de negociação de opções de commodities. Isso ocorre porque muitos corretores de futuros são avessos a permitir que seus clientes vendam opções em futuros; mesmo aqueles corretores que permitem que muitas vezes tomem outras ações para reduzir a exposição de risco à corretora, como restringir os contratos de opções de commodities disponíveis para o comércio, aumentando os requisitos de margem de opções curtas (acima e além da margem mínima de troca de SPAN) e até forçar a liquidação de posições de clientes no primeiro sinal de problemas. Os corretores de futuros com gerentes de risco pesados ​​podem causar estragos em uma conta de venda de opção. Imagine seu corretor de opção liquidando seus negócios em um momento altamente inoportuno, antes que uma chamada de margem seja ativada e sem notificá-lo. Tal evento pode ser uma experiência cara e frustrante; mas também pode ser evitado garantindo que seu corretor de opções de commodities esteja disposto e capaz de atender seu tipo de conta. Meu departamento de corretagem de commodities, a DeCarley Trading, é especialista no gerenciamento de contas de venda de opção.

3. A maioria dos comerciantes perde dinheiro, então não siga as massas!

Seja negociando futuros ou opções, um comerciante de commodities com erros comuns é seguir cegamente a liderança de livros de negociação aleatórios, estações de notícias comerciais, jornais financeiros populares e revistas. A verdade feia é que a maioria dos comerciantes de commodities perdem dinheiro. Sabendo disso, por que no mundo você quer fazer o que "todos os outros" estão fazendo? À luz da taxa de sucesso das massas, você provavelmente não deseja se juntar a elas. A maioria dos comerciantes está comprando opções e empregando estratégias de negociação de futuros; uma porcentagem muito menor de comerciantes está vendendo opções de commodities. Talvez a opção de venda seja a principal estratégia "contrariana", e deve ser considerada por todos os participantes do mercado pela simples razão de que é impopular ... e historicamente falando, as idéias impopulares na negociação às vezes se tornam as gemas.

4. Opções de venda contra a tendência?

Em oposição à simples cobrança premium sem um propósito, como vender vendas sem crédito e esperar que nada aconteça, eu sinto que as melhores chances de sucesso é esperar pacientemente o pânico do mercado ou o entusiasmo das massas e jogar o outro lado do comércio. Warren Buffet disse simplesmente: "Tenha medo quando os outros são gananciosos, e gananciosos quando outros têm medo"; ele não estava se referindo à negociação de opções, mas o conceito certamente pode ser aplicado. Por exemplo, algumas das melhores oportunidades de venda de opções ocorrem após picos de preços maciços em uma direção particular. Quando essa extensão de preço ocorre, a maioria dos especuladores estão ocupadas comprando opções na direção da tendência em preços obscenamente altos, quando o melhor comércio é muitas vezes para ser um vendedor dessas opções de preços razoáveis. Claro, esse tipo de abordagem é equivalente a capturar a proverbial "faca caindo". Se o que você acredita ser o esgotamento de uma tendência, revela-se a fase inicial de um movimento muito maior, o comércio pode estar em perigo de perdas substanciais.

As opções de venda como um adversário não são dinheiro fácil, mas eu acredito que isso pode ser vantajoso a partir de uma perspectiva de probabilidades. Afinal, os tempos de volatilidade direcional e emoção muitas vezes envolvem excesso de opção excessiva e isso torna um ótimo momento para ser uma opção no vendedor de futuros. Se você fosse dono da loja, preferiria vender produtos quentes a preços elevados, em oposição aos itens do rack de desconto. A venda de opções não é diferente.

Claro, o truque é ser paciente o suficiente para melhorar a probabilidade de sua entrada estar no pico da volatilidade; Isto é mais fácil dizer do que fazer. No entanto, desconsiderar completamente a volatilidade do mercado de commodities ao implementar uma estratégia de opção curta poderia levar a perdas dolorosas, independentemente de o preço de futuros afetar o preço de exercício da opção curta.

5. Você é uma opção de venda de candidato?

Antes de escolher implementar uma estratégia de venda de opções nos mercados de futuros, você deve primeiro avaliar honestamente sua capacidade de aceitar as perspectivas de chamadas de margem e risco ilimitadas. Nem todos são capazes de gerenciar as emoções que acompanham essas duas características da estratégia; e mesmo aqueles que são, terão momentos de fraqueza. Como um corretor de opção de commodities experiente, posso atestar que os mercados são capazes de fazer um homem adulto chorar. A incapacidade de manter as emoções comerciais em cheque poderia significar deixar os perdedores sair da mão, ou uma liquidação em pânico a preços infelizes. Qualquer um dos cenários poderia ser psicologicamente e financeiramente devastador para uma opção de estratégia de venda.

* Existe um risco substancial de perda nos futuros e opções de negociação. Existe um risco ilimitado na venda de opções!

5 Vantagens surpreendentes de venda de opções de produtos básicos sobre opções de estoque.

5 Vantagens surpreendentes de venda de opções de produtos básicos sobre opções de estoque.

por James Cordier & # 38; Michael Gross.

em Aprender a vender opções, opções de compra de vídeos.

Cerca de 80% dos novos clientes com quem falo têm algum tipo de experiência com opções de compra de ações. A maioria deles, quando pressionada, expressa o desejo de "se diversificar adequadamente" como uma das principais razões para dar o próximo passo às commodities. O que me intriga é que poucos têm uma compreensão firme das vantagens reais que as opções de commodities podem oferecer. especialmente se eles estão acostumados com as restrições que a venda de ações pode ser colocada em um investidor.

Don & # 8217; t me deixa errado & # 8211; vender opções de equidade pode ser uma estratégia lucrativa nas mãos certas. No entanto, se você é uma das dezenas de milhares de investidores que vendem opções de capital para melhorar o desempenho de sua carteira de ações, você pode se surpreender ao descobrir a potência que você pode obter aproveitando essa mesma estratégia na arena de commodities.

WATCH OPTIONSELLERS's James Cordier Explicando por que as commodities sobre opções de estoque?

Hoje em dia, a diversificação é mais importante do que nunca. Mas as vantagens não terminam.

5 Diferenças-chave entre Opções de Ações e Futuros.

As opções de venda (também conhecidas como escritas) podem oferecer benefícios aos investidores em ações ou commodities. No entanto, existem diferenças substanciais entre escrever opções de ações e escrever opções de futuros. O que geralmente se resume é alavancagem. As opções de futuros oferecem mais alavancagem e, portanto, podem oferecer maior risco, mas também maiores recompensas potenciais. Mas esta mesma alavanca abre várias outras vantagens principais que você nunca ouviu falar. Se você já vendeu opções de capital, este seminário.

Na venda de opções de capital, não é preciso adivinhar a direção do mercado a curto prazo para lucrar. O mesmo permanece verdadeiro nos futuros, com algumas diferenças importantes.

1. Margens mais baixas (ROI mais alto):

Um fator chave que atrai muitos comerciantes de opções de ações para futuros. As margens lançadas para manter opções de ações curtas podem ser de 10 a 20 vezes o prêmio coletado para a opção. Com o sistema de margem SPAN usado em futuros, as opções podem ser vendidas com requisitos de margem de bolso * por apenas 1 a 1 ½ vezes o prémio coletado. Por exemplo, você pode vender uma opção por US $ 600 e publicar uma margem de apenas US $ 700. (Requisito de margem total menos prémio coletado). O que isso significa para você? O potencial de um grande retorno sobre seu capital investido. (Claro que o risco correspondente também se aplica a este).

2. Grandes prémios: os prémios atraentes podem ser cobrados para Profundamente das greves de dinheiro.

Ao contrário das ações, onde para colecionar qualquer prémio que valha a pena, as opções devem ser vendidas 1-3 preços de ato fora do dinheiro, as opções de futuros podem ser vendidas aos preços de exercício muito longe do dinheiro. Em níveis tão distantes, os movimentos do mercado de curto prazo geralmente não terão um grande impacto no valor da sua opção. Portanto, a erosão do valor do tempo pode ser permitida ao trabalho menos impedido pela volatilidade de curto prazo.

3. Liquidez.

Muitos comerciantes de opções de equidade reclamam uma fraca liquidez que dificulta seus esforços para entrar ou liquidar posições. Enquanto alguns contratos de futuros têm maior interesse aberto do que outros, a maioria dos principais contratos, como Finanças, Açúcar, Grãos, Ouro, Gás Natural, Petróleo Bruto, tem volume substancial e interesse aberto, oferecendo vários milhares de contratos abertos por preço de exercício.

4. Diversificação real.

No atual estado dos mercados financeiros, muitos investidores de alto patrimônio líquido procuram uma preciosa diversificação longe das ações. Ao expandir-se para as opções de commodities, você não só ganha um investimento que é 100% descompactado para ações, suas posições de opção também podem não estar correlacionadas entre si. Em ações, a maior parte do tempo, seu estoque individual (opção) estará em grande parte à mercê do índice como um todo. Se a Microsoft está caindo, as chances são, seu Exxon e Coca Cola também estão caindo. Em commodities, o preço do gás natural tem pouco a ver com o preço do trigo ou da prata. Isso pode ser um grande benefício na diluição do risco.

5. Bias Fundamental.

Ao vender uma opção de estoque, o preço dessa ação depende de muitos, muitos fatores & # 8211; não menos do que os ganhos corporativos, comentários de CEO / Board, ações legais, decisões da Fed ou direção do índice geral. A soja, no entanto, não pode "cozinhar seus livros". A prata não pode ser declarada "muito grande para falhar".

Conhecer os fundamentos de uma mercadoria, como tamanhos de culturas e ciclos de demanda, pode ser de grande valor ao vender opções de commodities.

Em commodities, é na maioria das vezes fundamentos de demanda e demanda antiquados que, em última instância, dita preço. Conhecer esses fundamentos pode dar-lhe uma vantagem em decidir quais opções vender.

Venda de Opções de Mercadorias - Um Exemplo.

O exemplo a seguir ilustra esses conceitos-chave de venda de uma opção de futuros. Isto é apenas por exemplo e assume que o vendedor é neutro para os preços baixos do petróleo bruto. Observe particularmente a distância da greve do preço de negociação subjacente, bem como a margem versus prêmio coletados. Em seguida, compare estes aos seus homólogos na venda de uma chamada em Exxon ou Chevron.

Também é importante notar: NÃO estamos vendendo uma posição "coberta" ou procurando comprar futuros cruéis "com desconto". Esta é uma coleção premium pura. Nenhuma compra do subjacente necessário (ou desejado).

EXEMPLO - Venda de uma opção de compra e # 8211; Petróleo bruto de dezembro.

• Observe que o requisito de margem versus o prêmio coletado é um retorno de capital de 36,3% em 120 dias, se a opção expirar sem valor. Compare isso com uma venda bem sucedida de uma opção de compra de ações, onde o retorno sobre o patrimônio líquido é geralmente de 1% a 2% por opção - mesmo em opções com valores de tempo semelhantes a este.

Conclusão.

Como um vendedor de opções de ações, você não pode esperar para aprender todos os detalhes das opções de commodities em um artigo. No entanto, se você é um vendedor de opções de alto valor líquido que procuram uma alternativa diversificada aos estoques e o potencial de retornos excessivos, recomendo vivamente o nosso novo folheto, The Option Selling Solution. Isso mostra como você pode potencialmente atingir ROI maior e diversificação real de opções de estoque. Você pode obter uma CÓPIA GRATUITA deste novo folheto agora em.

Gráfico de preços Cortesia de CQG, Inc.

*** As informações contidas neste artigo foram cuidadosamente compiladas a partir de fontes consideradas confiáveis, mas a precisão não é garantida. Use-o por sua conta e risco. Existe risco de perda em todas as negociações. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os comerciantes devem ler a Declaração de Divulgação da Opção antes das opções de negociação e devem entender os riscos na negociação de opções, incluindo o fato de que, a qualquer momento que uma opção é vendida, existe um risco ilimitado de perda, e quando uma opção é comprada, o prêmio inteiro é em risco. Além disso, sempre que uma opção é comprada ou vendida, os custos de transação, incluindo taxas de corretagem e troca, estão em risco. Não é feita qualquer declaração de que qualquer conta é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas, ou em qualquer montante. Uma conta pode ter resultados diferentes, dependendo de fatores como o tempo de negociação e o tamanho da conta. Antes de negociar, deve estar ciente de que com o potencial de lucros, também há potencial para perdas, o que pode ser muito grande. Todas as opiniões expressas são opiniões atuais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Opções de erros de escrita para evitar.

Nos mercados voláteis e imprevisíveis de hoje, a venda de opções está se tornando uma escolha popular entre investidores e comerciantes de alto patrimônio líquido. Isso tem sido principalmente devido às altas probabilidades de sucesso da estratégia em negócios individuais, capacidade de gerar renda confiável e desempenho positivo em todos os tipos de condições de mercado.

Mas enquanto a venda de opções pode ser uma maneira poderosa de se diversificar em uma estratégia não direcionada e não direcional, não há almoço gratuito. Opções de escrita é uma dessas estratégias que é fácil de entender, mas infinitamente mais difícil de dominar. A venda de opções, especialmente nas commodities, tem seu próprio conjunto de riscos. Saber como lidar com eles deve dissipar os medos que você possa ter sobre a venda de prêmios e aumentar sua linha de fundo.

Ao considerar se deve ou não alocar capital para uma opção de venda de portfólio, muitos dos recursos que você pode ter acesso para descrever uma maneira recomendada de fazer opções de venda. Se você contrata um gerente profissional ou tenta ir sozinho, saber o que fazer parece ter precedência sobre o que não fazer.

A experiência mostra, no entanto, que não fazer as coisas erradas terá tanto, senão mais, um impacto no desempenho final do seu portfólio, do que fazer todas as coisas certas. Portanto, podemos aprender muito com os erros dos outros. Para esse fim, exploramos os três maiores erros que os vendedores de opções fazem e, mais importante, discutem maneiras simples de evitar fazê-los.

Erro: posicionamento excessivo.

O posicionamento excessivo é o maior erro que os vendedores de novas opções fazem. A maioria dos corretores atendendo clientes auto-dirigidos verá isso novamente e novamente. Não importa o quanto você os escolhe sobre como vender opções, é difícil ensinar alguém a posicionar.

Normalmente, é assim que funciona: os novos comerciantes vendem algumas opções, vê-los decadir e ficar animado pensando que encontraram o Santo Graal dos investimentos. Eles passam a rampa sua atividade a níveis ridículos, vendendo muitas opções em relação ao tamanho de sua conta e acabam com muitas opções para sua conta ou concentradas demais em um determinado mercado ou setor. Isso coloca todo o portfólio em maior risco de sofrer perdas. Option selling works but you have to understand and respect the leverage. Remember you are supposed to be right most of the time in premium selling but at some point you will take a loss and you can’t let that loss wipe you out.

This also goes back to the trader versus investor mentality. Option selling can sometimes be detrimental to active traders. Traders want to (and sometimes think they have to) trade every day. Option selling is more of a passive activity that requires mostly time and patience. This puts the strategy at odds with active traders that like a lot of action.

Some simple guidelines can go a long way toward protecting against over-leverage: Keep 50% of your account capital in cash and diversify your other 50% among at least six to eight commodities, puts and calls using a mix of naked and spread strategies. This portfolio structure is based on many years of experience managing propriety and client funds. Use it and you won’t make the mistake of over-positioning. While the vast majority of professional option writing managers concentrate on stock index markets, diversifying across commodities provides more variety and allows you to better take advantage of mispriced premium levels, particularly some seasonal mispricing that often occurs in certain agricultural markets.

5 vantagens das opções de commodities versus equity.

Com base na experiência com novos comerciantes de commodities, descobrimos que cerca de 80% deles tem um histórico com opções de compra de ações. A maioria desses comerciantes, quando pressionada, expressa um vago desejo de se diversificar como uma das principais razões para dar o próximo passo às commodities. No entanto, é intrigante que poucos tenham uma compreensão firme das vantagens reais que as opções de commodities podem oferecer - especialmente se eles estão acostumados com as restrições que a venda de ações pode ser colocada em um investidor.

Não entenda mal: vender opções de capital pode ser uma estratégia lucrativa nas mãos certas. No entanto, se você é uma das dezenas de milhares de investidores que vendem opções de equivalência patrimonial para melhorar o desempenho de sua carteira de ações, você pode se surpreender ao descobrir a potência que você pode obter aproveitando essa mesma estratégia em commodities.

Numa época em que a volatilidade súbita e excessiva é comum, a diversificação é mais importante do que nunca. Mas as vantagens não terminam por lá.

As opções de venda (também conhecidas como escritas) podem oferecer benefícios aos investidores em ações e commodities. No entanto, existem diferenças substanciais entre a escrita de opções de ações e as opções de escrita em futuros. O que geralmente se resume é alavancagem. As opções de futuros oferecem mais alavancagem e, portanto, podem oferecer maiores recompensas potenciais (além de maiores riscos).

Na venda de opções de capital, você não precisa adivinhar a direção do mercado a curto prazo para lucrar. O mesmo permanece verdadeiro nos futuros, com algumas diferenças fundamentais:

Requisito de margem inferior (ou seja, um maior retorno sobre o investimento). Este é um fator chave que atrai muitos comerciantes de opções de ações para futuros. As margens lançadas para manter opções de ações curtas podem ser de 10 a 20 vezes o prêmio coletado para a opção. Com o sistema de cálculo de margem do mercado de futuros, no entanto, as opções podem ser vendidas com requisitos de margem de desembolso de apenas um a um e meio prémios cobrados. Por exemplo, você pode vender uma opção por US $ 600 e publicar uma margem de apenas US $ 700 (requisito de margem total menos prémio coletado). Isso pode se traduzir em um retorno substancialmente maior em seu capital de giro. Prêmios atraentes podem ser coletados para greves profundas fora do dinheiro. Ao contrário das ações - onde coletar qualquer prémio que valha a pena, as opções devem ser vendidas de um a três preços de exercício fora do dinheiro - opções de futuros muitas vezes podem ser vendidas a preços de exercício muito longe do dinheiro. Em níveis tão distantes, os movimentos do mercado a curto prazo geralmente não terão um grande impacto no valor da sua opção; portanto, a erosão do valor do tempo pode ser permitida ao trabalho menos impedido pela volatilidade de curto prazo. Liquidez. Muitos comerciantes de opções de equidade reclamam de fraca liquidez dificultando os esforços para entrar ou sair de posições. Enquanto alguns contratos de futuros têm maior interesse aberto do que outros, a maioria dos principais contratos, como o financeiro, o açúcar, os grãos, o ouro, o gás natural e o petróleo bruto, têm um volume significativo e um interesse aberto, oferecendo vários milhares de contratos abertos por preço de exercício. Diversificação. No atual estado dos mercados financeiros, muitos investidores procuram uma preciosa diversificação longe das ações. Ao expandir-se para as opções de commodities, você não ganha apenas um investimento que não está correlacionado com ações, as posições de opção também podem não estar correlacionadas entre si. Nas ações, a maioria das ações individuais e suas opções se moverão à mercê do índice como um todo. Se a Microsoft está caindo, as chances são de que suas explorações Exxon e Coca Cola também estão caindo. Em commodities, o preço do gás natural tem pouco a ver com o preço do trigo ou da prata. Isso pode ser um grande benefício na diluição do risco. Preconceo fundamental. Ao vender uma opção de compra de ações, o preço dessa ação depende de muitos fatores, não menos do que os ganhos corporativos, comentários do CEO ou membros do conselho, ações legais, decisões regulatórias ou direção de mercado mais ampla. A soja, no entanto, não pode cozinhar seus livros, e o cobre não pode ser declarado grande demais para falhar.

A imagem de fornecimento / demanda de commodities é analiticamente mais limpa. Conhecer os fundamentos de uma mercadoria, como tamanhos de culturas e ciclos de demanda, pode ser de grande valor ao vender opções de commodities. Nas commodities, na maioria das vezes, os fundamentos da oferta e da demanda antiquados que, em última instância, ditarão o preço, e não as ações de um CEO com mau comportamento. Conhecer esses fundamentos pode dar-lhe uma vantagem em decidir quais opções vender.